MT4 EA編程入門，自帶移動平均線策略，代碼解析與回測（手機(jī)mt4有ema移動平均線）
mt4軟件自帶兩個ea交易策略，macd和moving average（ma），這里解析的是ma。
一、策略思路
K線上穿均線時，如果無倉，則開多倉，如果有空倉，則平倉；
K線下穿均線時，如果無倉，則開空倉，如果有多倉，則平倉。
二、代碼解析
//雙斜線后為注釋內(nèi)容，對程序執(zhí)行沒影響。注：綠色字體為我的注釋，黑色注釋為原程序自帶。
#define MAGICMA 20210201//全局標(biāo)識，用于區(qū)分該策略與別的策略，在對單子進(jìn)行篩選時會用到，確保該策略不會操作其它策略的單子
//— Inputs（輸入變量，這些變量允許用戶輸入，也可以加載、保存，如下圖所示）
input double Lots =0.1;//下單手?jǐn)?shù)
input double MaximumRisk =0.02;//可用的最大資金比例2%
input double DecreaseFactor=3;//作者自己定義的數(shù)據(jù)，通過下文可以看到，影響下單量
input int MovingPeriod =12;//移動平均線周期
input int MovingShift =6;//均線向左的偏移量
//| Calculate Open positions |
//計(jì)算當(dāng)前開單的數(shù)量，包括買單和賣單，不考慮鎖單的情況，只有買單、賣單、空倉三種情況
int CalculateCurrentOrders(string Symbol)
{
int buys=0,sells=0;（初始化買單數(shù)和賣單數(shù)為0）
for(int i=0;i<OrdersTotal();i )
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MAGICMA)
（單子的貨幣對是當(dāng)前的貨幣對，并且策略標(biāo)識符是該策略的）
{
if(OrderType()==OP_BUY) buys ;
if(OrderType()==OP_SELL) sells ;
//訂單類型為整數(shù)型，0-BUY，1-SELL，2-BUYLIMT，3-BUYSTOP，4-SELLLIMT，5-SELLSTOP，下文中還會用到“>OP_SELL”代表掛單
}
}
if(buys>0) return(buys);
else return(-sells);
（如果買單數(shù)大于0，返回買單數(shù)，否則返回賣單數(shù)的負(fù)數(shù)，如果空倉就會返回0。）
}
//| Calculate optimal lot size |//計(jì)算下單的數(shù)量
double LotsOptimized()
{
double lot=Lots;
int orders=HistoryTotal(); // history orders total
int losses=0; // number of losses orders without a break虧損的單量
//— select lot size
lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1);
//— calcuulate number of losses orders without a break
if(DecreaseFactor>0)
{
for(int i=orders-1;i>=0;i–)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false)
{
Print("Error in history!");
break;
}
if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderType()>OP_SELL)
continue;
//—當(dāng)不是買單和賣單時（比如掛單），繼續(xù)
if(OrderProfit()>0) break;
if(OrderProfit()<0) losses ;//利潤小于0的，虧單數(shù) 1
}
if(losses>1)
lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
//修正下單量， 如果 虧損單數(shù)>1時，則重新計(jì)算下單量，并保留小數(shù)點(diǎn)后1位，其計(jì)算公式為：下單量=（lot-lot*losses/DecreaseFactor（=3））。
}
//— return lot size
if(lot<0.1) lot=0.1;
return(lot);
}
//| Check for open order conditions |（建倉函數(shù)）
void CheckForOpen()
{
double ma;
int res;
//— go trading only for first tiks of new bar
if(Volume[0]>1) return;
//只有在新K線的首次報(bào)價時執(zhí)行，如果當(dāng)前K線的成交價次數(shù)大于1時，返回。
（不是K線的開盤時間點(diǎn)，即當(dāng)前k線還沒收盤確定，則直接返回；否則，如果是K線第一個成交價，則向下繼續(xù)運(yùn)行）
//— get Moving Average計(jì)算ma值
ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_Close,0);
//— sell conditions
if(Open[1]>ma && Close[1]<ma)
// 如果前1根K線下穿均線（即K線的開盤價大于均線值、收盤價小于均線值）
{
res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red);
// 發(fā)送倉單（當(dāng)前貨幣對，賣出方向，開倉量計(jì)算（），買價，滑點(diǎn)=3，無止損，無止贏，訂單編號，標(biāo)上紅色箭頭）
return;
}
//— buy conditions
if(Open[1]<ma && Close[1]>ma)
// 如果前1根K線上穿均線（即K線的開盤價小于均線值、收盤價大于均線值）
{
res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue);
// 發(fā)送倉單（當(dāng)前貨幣對，買入方向，開倉量計(jì)算（），賣價，滑點(diǎn)=3，無止損，無止贏，訂單編號，標(biāo)上藍(lán)色箭頭）
return;
}
}
//| Check for close order conditions |（平倉函數(shù)）
void CheckForClose()
{
double ma;
//— go trading only for first tiks of new bar
if(Volume[0]>1) return;
//— get Moving Average
ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
//—
for(int i=0;i<OrdersTotal();i )
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
// 如果 沒有本系統(tǒng)所交易的倉單時，跳出循環(huán)
if(OrderMagicNumber()!=MAGICMA || OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
// 如果 倉單編號不是本系統(tǒng)編號，或者 倉單貨幣對不是當(dāng)前貨幣對時，繼續(xù)選擇
//— check order type
if(OrderType()==OP_BUY)
{
if(Open[1]>ma && Close[1]<ma)
{
if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White))
// 如果第1根K線開盤價下穿均線（即開盤價高于均價而收盤價低于均價），則進(jìn)行多頭平倉（倉單編號，持倉數(shù)量，買價，滑點(diǎn)=3，用白色箭頭顯示）
Print("OrderClose error ",GetLastError());
}
break;
}
if(OrderType()==OP_SELL)
{
if(Open[1]<ma && Close[1]>ma)
{
if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White))
// 如果第1根K線開盤價上穿均線（即開盤價低于均價而收盤價高于均價），則進(jìn)行空頭平倉（倉單編號，持倉數(shù)量，賣價，滑點(diǎn)=3，用白色箭頭顯示）
Print("OrderClose error ",GetLastError());
}
break;
}
}
}
//| OnTick function |（循環(huán)函數(shù)，每更新一次數(shù)據(jù)執(zhí)行一次函數(shù)）
void OnTick()
{
//— check for history and trading
if(Bars<100 || IsTradeAllowed()==false)
//K線數(shù)小于100或不允許智能交易時，返回
return;
//— calculate open orders by current symbol
if(CalculateCurrentOrders(Symbol())==0) CheckForOpen();
else CheckForClose();
//如果當(dāng)前無單，進(jìn)入建倉函數(shù)，否則進(jìn)入平倉函數(shù)
}
三、策略回測
回測時，需要先下載歷史數(shù)據(jù)，工具—歷史數(shù)據(jù)中心—選擇標(biāo)的對象，下載。
這里選擇了歐美貨幣對，打開策略測試窗口，按鈕在新訂單左邊，或是按快捷鍵ctrl r，進(jìn)行如下設(shè)置：
選擇交易策略、交易品種、ma時間周期、測試時間區(qū)間。
點(diǎn)擊開始，進(jìn)行測試，結(jié)果如下：
