【通達(dá)信】超越傳統(tǒng)：構(gòu)建全新“大勢型匯總”指標(biāo)，信號一目了然
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截至昨天，我們已經(jīng)詳細(xì)介紹了通達(dá)信公式中的9種大勢型指標(biāo)。這些指標(biāo)旨在幫助您更好地判斷市場的多空情緒，特別是關(guān)注大盤指數(shù)。每個(gè)指標(biāo)都有其獨(dú)特的優(yōu)勢和限制，而本文將對這些大勢型指標(biāo)進(jìn)行總結(jié)，并展示如何將它們整合成一個(gè)新的指標(biāo)來更準(zhǔn)確地判斷市場走勢。
第一部分：9類大勢型指標(biāo)總結(jié)：
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序號 | 指標(biāo)名稱 | 系統(tǒng)用法解釋 |
1 | ABI絕對廣量指標(biāo) | （1）ABI值數(shù)據(jù)只會在0～100之間波動，數(shù)據(jù)越高代表市場立即轉(zhuǎn)折的概率越大；如ABI值高于95以上時(shí)，市場行情將極容易產(chǎn)生短期轉(zhuǎn)折點(diǎn)； （2）越高的數(shù)據(jù)代表市場轉(zhuǎn)向的機(jī)會越大。 |
2 | ADL騰落指標(biāo) | （1）ADL與指數(shù)頂背離時(shí)，指數(shù)向下反轉(zhuǎn)機(jī)會大； （2）ADL與指數(shù)底背離時(shí)，指數(shù)向上反轉(zhuǎn)機(jī)會大。 |
3 | ADR漲跌比率 | （1）ADR>1.5，大盤回檔機(jī)會大； （2）ADR<0.65，大盤反彈機(jī)會大； （3）ADR<0.3或0.5，容易形成底部。 |
4 | ARMS阿姆氏指標(biāo) | （1）ARMS指標(biāo)突然升高，意味股市即將構(gòu)筑底部。這個(gè)突然升高的具體數(shù)值沒有硬性規(guī)定，關(guān)鍵在于ARMS指標(biāo)能否創(chuàng)出一段時(shí)間的新高； （2）ARMS指標(biāo)如果出現(xiàn)急劇增長，往往意味著股市將出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變。這種急劇增長是指ARMS指標(biāo)迅速升高到10以上，其在歷史中出現(xiàn)的次數(shù)不多，但往往能準(zhǔn)確預(yù)測股市的頂?shù)住?/p> |
5 | BTI廣量沖力指標(biāo) | （1）62～65為超買區(qū)； （2）35～38為超賣區(qū)； （3）當(dāng)BTI產(chǎn)生極大的沖力時(shí)，為大多頭來臨的前兆。如BTI從低于35%之下，10天之內(nèi)，直線上升至62%之上，是一種沖力的表現(xiàn)，暗示未來市場發(fā)展成大行情的機(jī)會大。 |
6 | MCL麥克連指標(biāo) | （1） 25～ 35的間為超買區(qū)，曲線穿越此區(qū)后再度反轉(zhuǎn)跌破 25，為賣出信號； （2）-25～-35的間為超賣區(qū)，曲線穿越此區(qū)后再度反轉(zhuǎn)突破-25，為買進(jìn)信號； （3）以0軸為中心，正值時(shí)，為多頭市場；負(fù)值時(shí)，為空頭市場； |
7 | MSI麥?zhǔn)暇C合指標(biāo) | （1）指標(biāo)上升至600～1000后出現(xiàn)背離現(xiàn)象時(shí)，為賣出信號； （2）指標(biāo)下降至-1800～-2200后出現(xiàn)背離現(xiàn)象時(shí)，為買進(jìn)信號； （3）指標(biāo)由低點(diǎn)連續(xù)上升3600點(diǎn)以上時(shí)，后將出現(xiàn)大多頭行情； |
8 | OBOS超買超賣指標(biāo) | （1）指標(biāo)上升至 80時(shí)為超買，下降至-80時(shí)為超賣； （2）指標(biāo)若超越 100或-100時(shí)，應(yīng)等待其產(chǎn)生背離才可確認(rèn)； |
9 | STIX指數(shù)平滑廣量 | （1）常態(tài)行情時(shí)，STIX一般波動于45～56的間，強(qiáng)勢行情波動于42～58之間； （2）指標(biāo)上升至56～58間時(shí)，短線應(yīng)賣出； （3）指標(biāo)下降至42～45間時(shí)，短線應(yīng)買進(jìn)； |
第二部分：9類大勢型指標(biāo)回測結(jié)果
在通達(dá)信中，我們對上述9類指標(biāo)進(jìn)行了回測，時(shí)間段選擇了最近一年，以上證指數(shù)為例。綜合統(tǒng)計(jì)回測結(jié)果如下：
- 勝率：63.41%
- 年化收益率：0.41%
- 阿爾法：1.57%
- MAR比率：0.19
第三部分：回測結(jié)果評價(jià)
（1）勝率（63.41%）：表示策略在一段時(shí)間內(nèi)正確預(yù)測市場的比例。高于50%的勝率意味著該策略比隨機(jī)猜測更準(zhǔn)確，有助于獲得更多的利潤。
（2）年化收益率（0.41%）：年化收益率是衡量策略盈利能力的指標(biāo)。雖然這個(gè)收益率相對較低，但仍然是正數(shù)，長期來看，該策略可能會帶來一定的回報(bào)。
（3）阿爾法（1.57%）：阿爾法用于衡量策略超越無風(fēng)險(xiǎn)利率的能力。雖然阿爾法為正，意味著表現(xiàn)優(yōu)于無風(fēng)險(xiǎn)利率，但相對較低的阿爾法值可能表明超額收益不太顯著。
（4）MAR比率（0.19）：MAR比率用于衡量策略的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。正的MAR比率表示策略在承受一單位總風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能夠獲得正的回報(bào)，表現(xiàn)良好。
第四部分：構(gòu)建新指標(biāo)
參考多因子模型的原理，我們將上述大勢型指標(biāo)整合成一個(gè)新指標(biāo)，命名為“大勢型匯總”?；具壿嬍羌俣糠N指標(biāo)的權(quán)重一致，根據(jù)50%以上指標(biāo)提示多空的情況來判斷當(dāng)前市場多空情況。
指標(biāo)用法解釋：
（1）當(dāng)有4種及以上指標(biāo)提示當(dāng)前市場超賣時(shí)，發(fā)出多頭信號，建議買入，并標(biāo)記紅色柱。
（2）當(dāng)超過4種指標(biāo)提示當(dāng)前市場超買時(shí)，發(fā)出空頭信號，建議賣出，并標(biāo)記綠色柱。
（3）其他情況下，市場處于震蕩狀態(tài)，需要根據(jù)實(shí)際情況判斷，零軸上方表示多頭占優(yōu)，零軸下方表示空頭占優(yōu)。
實(shí)例展示：
（1）比如上證指數(shù)日線：
（2）深圳指數(shù)日線：多空相對比較均衡
（3）科創(chuàng)50指數(shù)，空頭天數(shù)占優(yōu)
第五部分：新指標(biāo)回測
同樣對新構(gòu)建的指標(biāo)“大勢型匯總”進(jìn)行回測，時(shí)間段取最近一年，標(biāo)的選取了上證指數(shù)和深圳成指。同樣對新構(gòu)建的指標(biāo)“大勢型匯總”，在通達(dá)信中做個(gè)回測，看看指標(biāo)的效果。
回測設(shè)置如下：用時(shí)間段取最近一年時(shí)間，標(biāo)的取上證指數(shù)和深圳成指，交易策略是多空=1時(shí)買入開倉，多空提示=-1時(shí)賣出平倉，不做賣空，過濾連續(xù)信號，交易手續(xù)費(fèi)0.05%。
回測結(jié)果如下：
- 勝率：83.33%
- 年化收益率：4.69%
- 阿爾法：1.8
- MAR比率：7.97
- 最大回撤：0.59
根據(jù)計(jì)算結(jié)果，該策略的夏普比率為3.78，信息比率為7.9?；販y結(jié)果顯示，這個(gè)策略表現(xiàn)相對穩(wěn)健，比單獨(dú)使用任何一個(gè)大勢型指標(biāo)更為優(yōu)越。需要注意的是，交易次數(shù)較少，因此需要保持警惕，或許用在60分鐘對短信交易會更有參考性。
關(guān)于代碼源碼：
源碼加注釋一共有98行：
第六部分：總結(jié)
本文總結(jié)了通達(dá)信的9種大勢型指標(biāo)的用法，并展示了如何將它們整合成一個(gè)簡單而有效的多空指標(biāo)?；販y結(jié)果表明，這一策略在一定程度上表現(xiàn)出色，具有潛在的價(jià)值?！綞ND】
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